Estratégia de Crédito Quantitativa
O Grupo de Estratégia de Crédito Quantitativo de Renda Fixa do Credit Suisse desenvolve e utiliza modelos quantitativos centrados no risco de crédito ao nível da carteira e da carteira de títulos. Ele funciona com Trading, Vendas e clientes externos. A sua competência consiste, essencialmente, em encontrar formas de ganhar dinheiro com o crédito, sob diversas formas, e de integrar técnicas analíticas no processo de negociação e investimento para obter uma maior transparência. Os clientes do grupo incluem contas de dinheiro real, gerentes de CDO, livros de empréstimos bancários, fundos de pensão e hedge funds.
A CUSP ® é um modelo destinado a relacionar a estrutura de capital de uma emissora, o preço das ações ea volatilidade implícita no patrimônio para o risco de crédito. A CUSP ® incorpora essas informações de preço de mercado para fornecer aos investidores medidas prospectivas de Risco e retorno esperado nos mercados globais de crédito. A versão mais recente, CUSP 2007, é entregue através da plataforma LOCuS.
O PortfolioRisk + é o sistema de risco de carteira de distribuição total do Credit Suisse, permitindo que o risco de crédito seja mensurado com base em mark-to-market ou por padrão. As distribuições de PL para cada posição na carteira são geradas usando o CSUS. Usando análise avançada, estes são então combinados dentro de um quadro de correlação para fornecer o risco prospectivo da carteira como um todo ea contribuição de cada exploração para o risco global. Exclusivamente, o PortfolioRisk + também permite que produtos estruturados, como opções de índices e parcelas, sejam analisados no marco mark-to-market.
Outro modelo que o grupo desenvolveu é o modelo APS (Arbitrage Pricing Spread) para negociar o risco de base entre títulos, títulos calláveis e CDS.
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Os produtos estruturados incluem proteção de capital, otimização de retorno ou produtos de participação e podem ser usados como uma alternativa às formas tradicionais de investimento.
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