Olhando dentro da barra interna para o dia que troca

Olhando dentro da barra interna para o dia que troca

Duas semanas atrás, eu vi uma barra interna formando na carta de contratos futuros do ES bem na minha frente. Eu pondered sobre este padrão popular da barra. É um dos mais populares padrão de negociação de duas barras, e forma a base de muitas configurações de negociação, incluindo a barra de três barras dentro da estratégia de negociação de barras ea configuração de negociação ID / NR4.

Armado com o meu software Ninjatrader, eu decidi peer dentro do bar dentro e descobrir o que faz um tiquetaque dentro do bar.

Vamos examinar se os seguintes fatores afetam o desempenho de barras internas.

Volume relativo

Intervalo relativo

Divulgação aberta a fechada

Touro ou urso

Nossos parâmetros de back-testing são:

Novembro de 2008 a Novembro de 2017 (sessão de negociação regular)

5 minutos de tempo de negociação

ES contrato de futuros

Inclinação de EMA de 20 períodos como filtro de tendência

Relação risco-recompensa 1: 1

Benchmark de controle dentro da barra

Dentro do nosso período de back-testing, a percentagem de vencedores das barras internas é de 37,33% num tamanho de amostra de 4107. Este é o ponto de referência em nossa avaliação.

Volume relativo da barra interior

Nossa hipótese é a seguinte: Alto volume dentro de barras contém mais atividade que leva a breakouts mais fortes. 8220; High8221; É relativa, então comparamos o volume da barra interna com o de sua barra precedente.

Em nossos testes, barras internas com volume superior a 75% do volume da barra anterior são consideradas de alto volume dentro de barras. As barras internas com volume inferior a 25% do volume da barra anterior são consideradas de baixo volume dentro das barras.